Tehniskie rādītāji

Paātrinājuma/palēninājuma tehniskais indikators (AC) mēra pašreizējā dzinējspēka paātrinājumu un palēninājumu. Šis rādītājs mainīs virzienu pirms jebkādām dzinējspēka izmaiņām, kas savukārt mainīs virzienu pirms cenas. Ja saprotat, ka paātrinājums/palēninājums ir agrāka brīdinājuma signāls, tas dod jums acīmredzamas priekšrocības.

Nevainojama līnija būtībā ir vieta, kur dzinējspēks ir līdzsvarā ar paātrinājumu. Ja paātrinājums/palēninājums ir lielāks nekā nekas, tad paātrinājumam parasti ir vieglāk turpināt kustību augšup (un otrādi gadījumos, kad tas ir zem nulles). Atšķirībā no Awesome Oscillator, tas netiek uzskatīts par signālu, kad tiek šķērsota nelietīgā robeža. Vienīgais, kas jādara, lai kontrolētu tirgu un pieņemtu lēmumus, ir vērot krāsas izmaiņas. Lai pasargātu sevi no nopietnām pārdomām, jums jāatceras: jūs nevarat iegādāties ar paātrinājuma/palēninājuma palīdzību, ja pašreizējā kolonna ir iekrāsota sarkanā krāsā, un jūs nevarat pārdot, ja pašreizējā kolonna ir nokrāsota zaļā krāsā.

Ja jūs ienākat tirgū virzošā spēka virzienā (pērkot, rādītājs ir augstāks par neko, vai pārdodot, tas ir zemāks par neko), tad pirkšanai ir nepieciešamas tikai divas zaļas kolonnas (divas sarkanas kolonnas, lai pārdotu) . Ja virzošais spēks ir vērsts pret atvērto pozīciju (rādītājs zemāk par pirkšanu vai augstāks par pārdošanu), ir nepieciešams apstiprinājums, tāpēc ir nepieciešama papildu aile. Šajā gadījumā indikatoram ir jāparāda trīs sarkanas kolonnas virs nelietderīgas līnijas īsai pozīcijai un trīs zaļas kolonnas zem tukšas līnijas garai pozīcijai.

Aprēķins

Maiņstrāvas joslu diagramma ir starpība starp virzošā spēka joslu diagrammas vērtību 5/34 un vienkāršo slīdošo vidējo periodu, kas ņemta no šīs joslu diagrammas.

Principā aligatora tehniskais indikators ir līdzsvara līniju (slīdošo vidējo rādītāju) kombinācija, kas izmanto fraktāļu ģeometriju un nelineāru dinamiku.

Aligatora lūpas, zobi un žoklis parāda dažādu laika periodu mijiedarbību. Tā kā skaidras tendences ir redzamas tikai 15 līdz 30 procentus gadījumu, ir svarīgi tās ievērot un atturēties no darba tirgos, kas svārstās tikai noteiktos cenu periodos.

Kad žoklis, zobi un lūpas ir aizvērtas vai savstarpēji saistītas, tas nozīmē, ka aligators gatavojas gulēt vai jau guļ. Guļot tas kļūst arvien izsalcis - jo ilgāk tas gulēs, jo izsalcis pamodīsies. Pirmā lieta, ko tā dara pēc pamošanās, ir atvērt muti un žāvāties. Tad nāsīs nāk pārtikas smarža: vērša vai lāča miesa, un aligators sāk to medīt. Apēdis pietiekami, lai justos pilnīgi sātīgs, Alligator sāk zaudēt interesi par pārtiku/cenu (līdzsvara līnijas apvienojas) - šis ir laiks, lai noteiktu peļņu.

Vidējais patiesā diapazona tehniskais rādītājs (ATR) ir rādītājs, kas parāda tirgus nepastāvību. To iepazīstināja Velss Vailders savā grāmatā “Jaunas koncepcijas tehniskajās tirdzniecības sistēmās”. Kopš tā laika šis rādītājs ir izmantots kā daudzu citu rādītāju un tirdzniecības sistēmu sastāvdaļa.

Vidējais patiesais diapazons bieži vien var sasniegt augstu vērtību tirgus apakšā pēc milzīga cenu krituma, ko izraisījusi panikas pārdošana. Indikatora zemās vērtības ir raksturīgas ilgstošas ​​sānu kustības periodiem, kas notiek tirgus augšgalā un konsolidācijas laikā. Vidējo patieso diapazonu var interpretēt pēc tādiem pašiem principiem kā citus svārstīguma rādītājus. Prognozēšanas principu, pamatojoties uz šo rādītāju, var formulēt šādi: jo augstāka ir rādītāja vērtība, jo lielāka ir tendences izmaiņu varbūtība; jo zemāka ir rādītāja vērtība, jo vājāka ir tendences kustība.

Satriecošais oscilatora tehniskais indikators (AO) ir vienkāršs mainīgais vidējais 34 periodu rādītājs, kas attēlots caur joslu viduspunktiem (H+L)/2, kas atņemts no vienkāršā slīdošā vidējā 5 periodu perioda, kas veidots pāri vidējiem punktiem stieņi (H+L)/2. Tas mums diezgan skaidri parāda, kas pašlaik notiek ar tirgus virzītājspēku.

Bollinger Bands tehniskais indikators (BB) ir līdzīgs aploksnēm. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka aplokšņu joslas ir attēlotas noteiktā attālumā (%) no slīdošā vidējā, savukārt Bollingera joslas tiek attēlotas noteiktā skaitā standarta noviržu no tā. Standarta novirze ir nepastāvības mērs, tāpēc Bollinger Bands pielāgojas tirgus apstākļiem. Kad tirgi kļūst nestabilāki, joslas paplašinās, un tās samazinās mazāk svārstīgos periodos.

Bollinger lentes parasti tiek attēlotas cenu diagrammā, taču tās var pievienot arī indikatoru diagrammai (pielāgoti indikatori). Tāpat kā aplokšņu gadījumā, Bollinger Bands interpretācija ir balstīta uz faktu, ka cenām ir tendence palikt starp joslu augšējo un apakšējo līniju. Bollinger Band indikatora atšķirīgā iezīme ir tā mainīgais platums cenu svārstību dēļ. Ievērojamu cenu izmaiņu periodos (ti, ar lielu svārstīgumu) diapazoni paplašinās, atstājot daudz iespēju cenām ieiet. Laika periodos vai zemas svārstības periodos josla slēdz līgumus, saglabājot cenas savās robežās.

Bollingera joslai ir raksturīgas šādas iezīmes:

Visus tirgus raksturo tas, ka lielākoties cenas nemainās pārāk daudz, un tendences mainās tikai īsā laika periodā (15–30 procenti). Visizdevīgākie periodi parasti ir gadījumi, kad tirgus cenas mainās atbilstoši noteiktai tendencei.

Fraktāls ir viens no pieciem Bila Viljamsa tirdzniecības sistēmas rādītājiem, kas ļauj noteikt apakšu vai augšu.

Gator oscilatora pamatā ir aligators, un tas parāda līdzsvara līniju (izlīdzināto mainīgo vidējo rādītāju) konverģences/atšķirības pakāpi. Augšējā joslu diagramma ir absolūtā atšķirība starp zilās un sarkanās līnijas vērtībām. Apakšējā joslu diagramma ir absolūtā starpība starp sarkanās un zaļās līnijas vērtībām, bet ar mīnusa zīmi, jo joslu diagramma tiek zīmēta no augšas uz leju.

Ichimoku Kinko Hyo tehniskais rādītājs ir iepriekš definēts, lai raksturotu tirgus tendences, atbalsta un pretestības līmeņus un radītu signālus par pirkšanu un pārdošanu. Šis rādītājs vislabāk darbojas nedēļas un dienas diagrammās.

Nosakot parametru dimensiju, tiek izmantoti dažāda garuma četru laika intervāli. Atsevišķu rindu vērtības, kas veido šo rādītāju, ir balstītas uz šādiem intervāliem:

Ja cena ir virs mākoņa, tās augšējā līnija veido pirmo atbalsta līmeni, bet otrā līnija veido otro atbalsta līmeni;

Ja cena ir zem mākoņa, apakšējā līnija veido pirmo pretestības līmeni, bet augšējā veido otro līmeni;

Ja Chikou Span līnija šķērso cenu diagrammu augšupvērstā virzienā, tas ir signāls pirkšanai. Ja Chikou Span līnija šķērso cenu diagrammu virzienā no augšas uz leju, tas ir signāls pārdošanai.

Kijun-sen tiek izmantots kā tirgus kustības rādītājs. Ja cena ir augstāka par šo rādītāju, cenas, iespējams, turpinās pieaugt. Kad cena šķērso šo līniju, ir iespējama turpmāka tendences maiņa. Vēl viens Kijun-sen izmantošanas veids ir signālu došana. Pirkšanas signāls tiek ģenerēts, kad Tenkan-sen līnija šķērso Kijun-sen virzienā no apakšas uz augšu. Virziens no augšas uz leju ir signāls pārdošanai. Tenkan-sen tiek izmantots kā tirgus tendences rādītājs. Ja šī līnija palielinās vai samazinās, tendence pastāv. Ja tas notiek horizontāli, tas nozīmē, ka tirgū ir ienācis tirgus.

Momentum tehniskais rādītājs mēra summu, ko vērtspapīra cena noteiktā laika posmā ir mainījusi.

Būtībā ir divi Momentum indikatora izmantošanas veidi:

Momentum indikatoru varat izmantot kā tendencēm sekojošu oscilatoru, kas ir līdzīgs mainīgajam vidējam konverģencei/atšķirībai (MACD). Pērciet, kad indikators nokrīt un pagriežas uz augšu, un pārdodiet, kad indikators sasniedz maksimumu un samazinās. Iespējams, vēlēsities uzzīmēt indikatora īstermiņa slīdošo vidējo lielumu, lai noteiktu, kad tas sasniedz zemāko vai augstāko punktu.

Ja impulsa rādītājs sasniedz ārkārtīgi augstas vai zemas vērtības (salīdzinot ar tā vēsturiskajām vērtībām), jums vajadzētu pieņemt pašreizējās tendences turpinājumu. Piemēram, ja Momentum rādītājs sasniedz ārkārtīgi augstas vērtības un pēc tam samazinās, jums jāpieņem, ka cenas, iespējams, būs vēl augstākas. Jebkurā gadījumā tikai tirdzniecība pēc cenām apstiprina indikatora radīto signālu (piemēram, ja cenas sasniedz maksimumu un samazinās, pirms pārdošanas gaidiet, līdz cenas sāks samazināties).

Momentum indikatoru varat izmantot arī kā galveno rādītāju. Šī metode pieņem, ka tirgus augšdaļas parasti identificē ar strauju cenu pieaugumu (kad visi sagaida cenu kāpumu) un ka tirgus apakšdaļa parasti beidzas ar strauju cenu kritumu (kad visi vēlas izkļūt). Tas bieži notiek, bet tas ir arī plašs vispārinājums.

Tirgū sasniedzot maksimumu, Momentum rādītājs strauji pieaugs un pēc tam nokritīs - atkāpjoties no nepārtrauktas cenu kustības uz augšu vai uz sāniem. Tāpat tirgus apakšā Momentum strauji samazināsies un pēc tam sāks kāpt krietni priekšā cenām. Abas šīs situācijas rada atšķirības starp rādītāju un cenām.

Slīdošā vidējā tehniskā rādītājs parāda vidējo instrumenta cenas vērtību noteiktā laika periodā. Aprēķinot slīdošo vidējo rādītāju, vidēji aprēķina instrumenta cenu par šo laika periodu. Mainoties cenai, tās mainīgais vidējais rādītājs vai nu palielinās, vai samazinās.

Pastāv četri dažādi slīdošo vidējo veidu veidi: vienkāršs (saukts arī par aritmētisko), eksponenciālais, izlīdzinātais un lineārais svērtais. Slīdošos vidējos rādītājus var aprēķināt jebkurai secīgai datu kopai, ieskaitot sākuma un beigu cenas, augstākās un zemākās cenas, tirdzniecības apjomu vai kādus citus rādītājus. Tas bieži notiek, ja tiek izmantoti dubultie mainīgie vidējie rādītāji.

Vienīgais, kur dažāda veida mainīgie vidējie rādītāji ievērojami atšķiras viens no otra, ir tad, ja svara koeficienti, kas tiek piešķirti jaunākajiem datiem, ir atšķirīgi. Ja mēs runājam par vienkāršu slīdošo vidējo, visas attiecīgā laika perioda cenas ir vienādas. Eksponenciālie un lineāri svērtie mainīgie vidējie rādītāji piešķir jaunākajām cenām lielāku vērtību.

Visizplatītākais veids, kā interpretēt mainīgo vidējo cenu, ir salīdzināt tās dinamiku ar cenu darbību. Kad instrumentu cena paceļas virs slīdošā vidējā līmeņa, parādās pirkšanas signāls, ja cena nokrītas zem slīdošā vidējā, mums ir pārdošanas signāls.

Šī tirdzniecības sistēma, kuras pamatā ir mainīgais vidējais rādītājs, nav paredzēta, lai nodrošinātu ienākšanu tirgū tieši zemākajā punktā un izeju tieši virsotnē. Tas ļauj rīkoties saskaņā ar šādu tendenci: pirkt drīz pēc tam, kad cenas sasniedz zemāko līmeni, un pārdot drīz pēc tam, kad cenas ir sasniegušas maksimumu.

Slīdošos vidējos rādītājus var piemērot arī rādītājiem. Tādā gadījumā mainīgo vidējo rādītāju interpretācija ir līdzīga cenu mainīgo vidējo vērtību interpretācijai: ja rādītājs paceļas virs slīdošā vidējā, tas nozīmē, ka augošā rādītāja kustība, visticamāk, turpināsies: ja rādītājs nokrītas zem tā slīdošā vidējā līmeņa, nozīmē, ka tas, iespējams, turpinās samazināties.

Diagrammā ir norādīti slīdošo vidējo rādītāju veidi:

Slīdošā vidējā konverģence/diverģence ir nākamais tendencēm sekojošais dinamiskais rādītājs. Tas norāda korelāciju starp diviem cenu mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Slīdošā vidējā konverģences/atšķirības tehniskais rādītājs ir starpība starp 26 periodu un 12 periodu eksponenciālo mainīgo vidējo rādītāju (EMA). Lai skaidri parādītu pirkšanas/pārdošanas iespējas, MACD diagrammā ir attēlota tā saucamā signāla līnija (9 periodu rādītāju slīdošais vidējais rādītājs).

MACD izrādās visefektīvākais tirdzniecības tirgos, kuros notiek plašas svārstības. Ir trīs populāri veidi, kā izmantot mainīgo vidējo konverģenci/diverģenci: krustojumi, pārpirkšanas/pārpārdošanas nosacījumi un atšķirības.

Paraboliskais SAR tehniskais rādītājs tika izstrādāts tendenču tirgu analīzei. Indikators ir veidots uz cenu diagrammas. Šis rādītājs ir līdzīgs mainīgajam vidējam tehniskajam rādītājam ar vienīgo atšķirību, ka Parabolic SAR pārvietojas ar lielāku paātrinājumu un var mainīt savu pozīciju cenas ziņā. Indikators ir zemāks par vēršu tirgus cenām (augšup tendence), kad tas ir lācīgs (leju tendence), tas ir virs cenām.

Ja cena šķērso Parabolic SAR līnijas, indikators pagriežas, un tās turpmākās vērtības atrodas cenas otrā pusē. Ja šāds rādītāja pagrieziens patiešām notiek, par sākumpunktu kalpos maksimālā vai minimālā cena par iepriekšējo periodu. Kad indikators veic pagriezienu, tas dod signālu par tendences beigām (korekcijas posms vai plakana) vai par tā pagriezienu.

Paraboliskais SAR ir izcils izejas punktu nodrošināšanas rādītājs. Garās pozīcijas ir jāaizver, kad cena nokrīt zem SAR līnijas, un īsās pozīcijas ir jāaizver, kad cena paaugstinās virs SAR līnijas. Bieži vien indikators kalpo kā beigu apstāšanās līnija.

Ja garā pozīcija ir atvērta (ti, cena ir augstāka par SAR līniju), Paraboliskā SAR līnija palielināsies neatkarīgi no tā, kādā virzienā notiek cenas. SAR līnijas kustības garums ir atkarīgs no cenu kustības mēroga.

Relatīvā spēka indeksa tehniskais rādītājs (RSI) ir oscilators, kas atbilst cenai un svārstās no 0 līdz 100. Kad Vailders ieviesa relatīvā spēka indeksu, viņš ieteica izmantot 14 dienu RSI. Kopš tā laika popularitāti ir ieguvuši arī 9 dienu un 25 dienu relatīvā spēka indeksa rādītāji.

Populāra RSI analīzes metode ir meklēt novirzi, kurā drošība sasniedz jaunu rekordu, bet RSI nespēj pārsniegt savu iepriekšējo maksimumu. Šī atšķirība liecina par gaidāmo atgriešanos. Kad relatīvā spēka indekss pēc tam pazeminās un nokrītas zem tā jaunākās siles, tiek teikts, ka tas ir pabeidzis “neveiksmes svārstības”. Neveiksmes šūpošanās tiek uzskatīta par gaidāmās atgriešanās apstiprinājumu.

Relatīvā spēka indeksa izmantošanas veidi diagrammas analīzei:

Relatīvā spēka indeksa tehniskā indikatora (RVI) galvenais punkts ir tāds, ka buļļu tirgū slēgšanas cena parasti ir augstāka nekā sākuma cena. Lāču tirgū ir otrādi. Tātad relatīvā spēka indeksa ideja ir tāda, ka gājiena enerģiju vai enerģiju nosaka tas, kur cenas beidzas beigās. Lai normalizētu indeksu līdz ikdienas tirdzniecības diapazonam, sadaliet cenu izmaiņas ar dienas maksimālo cenu diapazonu. Lai veiktu vienmērīgāku aprēķinu, tiek izmantots vienkāršs mainīgais vidējais. 10 ir labākais periods. Lai izvairītos no iespējamām neskaidrībām, ir jāizveido signāla līnija, kas ir 4 periodu simetriski svērtais relatīvā spēka indeksa vērtību slīdošais vidējais. Līniju sakritība kalpo kā signāls pirkt vai pārdot.

Stohastiskā oscilatora tehniskais rādītājs salīdzina, kur vērtspapīra cena noteiktā laika periodā ir slēgta attiecībā pret tās cenu diapazonu. Stohastiskais oscilators tiek parādīts kā divas rindas. Galveno līniju sauc %K. Otrā rinda ar nosaukumu %D ir %K mainīgais vidējais rādītājs. %K līnija parasti tiek parādīta kā nepārtraukta līnija, un %D līnija parasti tiek parādīta kā punktēta līnija.

Stohastisko oscilatoru var interpretēt vairākos veidos. Trīs populāras metodes ietver:
Pērciet, kad oscilators ( %K vai %D) nokrītas zem noteiktā līmeņa (piemēram, 20) un pēc tam paceļas virs šī līmeņa. Pārdodiet, kad oscilators paceļas virs noteikta līmeņa (piemēram, 80) un pēc tam nokrīt zem šī līmeņa;

Pirkt, kad %K līnija paceļas virs %D līnijas un pārdot, kad %K līnija nokrīt zem %D līnijas;
Meklējiet atšķirības. Piemēram: kur cenas rada virkni jaunu maksimumu un Stohastiskais oscilators nespēj pārsniegt iepriekšējos augstumus.

Viljamsa procentuālā diapazona tehniskais rādītājs (%R) ir dinamisks tehnisks rādītājs, kas nosaka, vai tirgus ir pārpirkts/pārdots. Viljamsa %R ir ļoti līdzīgs stohastiskajam oscilatoram. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka %R ir apgriezta lejupvērsta skala, un Stohastiskajam oscilatoram ir iekšēja izlīdzināšana.

Lai parādītu rādītāju šādā otrādi, pirms Viljamsas procentuālā diapazona vērtībām ievieto mīnusa simbolu (piemēram, -30%). Veicot analīzi, nevajadzētu ignorēt mīnusa simbolu.

Indikatora vērtības, kas svārstās no 80 līdz 100%, norāda, ka tirgus ir pārdots. Indikatora vērtības robežās no 0 līdz 20% norāda, ka tirgus ir pārpirkts.

Tāpat kā ar visiem pārpirktajiem/pārdotajiem rādītājiem, pirms darījumu veikšanas vislabāk ir pagaidīt, kamēr vērtspapīra cena mainīs virzienu. Piemēram, ja pārpirkšanas/pārpārdošanas indikators uzrāda pārpirktu stāvokli, pirms vērtspapīra pārdošanas ir saprātīgi nogaidīt, kamēr vērtspapīra cena pazeminās.

Interesanta Williams Percent Range rādītāja parādība ir tā neticamā spēja paredzēt pamatā esošā vērtspapīra cenas maiņu. Indikators gandrīz vienmēr veido maksimumu un pazeminās dažas dienas pirms vērtspapīru cenu maksimuma un samazinās. Tāpat Williams Percent Range parasti izveido sile un parādās dažas dienas pirms vērtspapīra cenas.